Deux choses que j'ai dues faire de mon côté :

1) Définir les variables suivantes dans votre fichier ~/.profile :

LOGIN="votre login"
PASSW="votre password"
PROXY_HOME="l'url du proxy"
PROXY_PORT="8080"
PROTOCOL="http:"

# En version HTTP (minuscule et majuscule car il faut les deux parfois) :
export http_proxy="${PROTOCOL}//${USER_LOGIN}:${USER_PASSW}@${PROXY_HOST}:${PROXY_PORT}"
export HTTP_PROXY="${PROTOCOL}//${USER_LOGIN}:${USER_PASSW}@${PROXY_HOST}:${PROXY_PORT}"

# En version HTTPS (minuscule et majuscule car il faut les deux parfois) :
export https_proxy="${PROTOCOL}//${USER_LOGIN}:${USER_PASSW}@${PROXY_HOST}:${PROXY_PORT}"
export HTTPS_PROXY="${PROTOCOL}//${USER_LOGIN}:${USER_PASSW}@${PROXY_HOST}:${PROXY_PORT}"

2) Ouvrir ou créer le fichier /etc/apt/apt.conf.d/proxy et y coller la ligne :

# ATTENTION, j'ai ajouté deux espaces entre "http:" et "//" parce que mon parser markdow faisait du caca. Ces espaces sont à supprimer
Acquire::http::Proxy "http:  //USER_LOGIN:USER_PASSW@PROXY_HOST:PROXY_PORT";