Vscode envoie des données à Microsoft. Désactivez la télémétrie avec l'option :

  // Activez l'envoi de rapports d'incidents à Microsoft.
  // Cette option nécessite un redémarrage pour être prise en compte.
  "telemetry.enableCrashReporter": true,

  // Activez l'envoi des données d'utilisation et d'erreurs à Microsoft.
  "telemetry.enableTelemetry": true,